國債期貨與股指期貨的差異在合約規則差異上：
單從國債期貨與股指期貨合約規則看，兩者的交割方式與合約標的，報價方式和最小變動價位，合約月份、交易時間及最後交易日，每日價格最大波動限制和最低交易保證金都有較大區別。
在交割方式上：
國債期貨與股指期貨最大的不同在於交割方式，股指期貨采取現金交割，而國債期貨是實物交割的，中小投資者或許因為得不到交割所需要的債券產生交割風險，這是投資者在進行國債期貨交易時註意的問題。?上海中期分析師陶勤英指出。在合約標的上：
國債期貨為?面值為100萬元人民幣、票面利率為3%的名義中期國債?，而股指期貨合約標的則為?滬深300指數?。
在報價方式上：
與滬深300指數期貨采取指數點報價方式、每指數點300元、最小變動價位0.2點不同，5年期國債期貨則采取百元凈價報價的方式，即國債期貨合約報價是以100元為單位進行報價，最小變動價位0.002元。
此外，國債期貨采用循環的最近三個季月作為合約月份，最後交易日為合約到期月份的第二個星期五。同時，與股指期貨在最後交易日可以全天交易不同，國債期貨在最後交易日只有上午可以交易。
在波動限制和保證金要求上：
對於想要參與國債期貨的投資者而言，還應當註意國債與期指在每日價格最大波動限制和最低交易保證金的不同。
國泰君安期貨研究所常務副所長表示，據中金所的征求意見稿，5年期國債期貨合約的日內價格最大波動限制為上壹交易日結算價的?2%，相比股指期貨日內波動限制而言更小，這本身是由於國債現券的波動性較低，同時這樣的設置可以有效地減緩和抑制突發事件、過度投機行為對期貨價格的沖擊，有利於期貨市場的穩定。
期貨入門知識多逼空：在壹些小品種的期貨交易中，當操縱市場者預期可供交割的現貨商品不足時，即憑借資金優勢在期貨市場建立足夠的多頭持倉以拉高期貨價格，同時大量收購和囤積可用於交割的實物，於是現貨市場的價格同時升高。這樣當合約臨近交割時，追使空頭會員和客戶要麽以高價買回期貨合約認賠平倉出局;要麽以高價買入現貨進行實物交割，甚至因無法交出實物而受到違約罰款，這樣多頭頭寸持有者即可從中牟取暴利。
空逼多：操縱市場者利用資金或實物優勢，在期貨市場上大量賣出某種期貨合約，使其擁有的空頭持倉大大超過多方能夠承接實物的能力。從而使期貨市場的價格急劇下跌，迫使投機多頭以低價位賣出持有的合約認賠出局，或出於資金實力接貨而受到違約罰款，從而牟取暴利。
指定部位：使期權合約賣方進入某壹特定期貨部位以履行其義務的指令。如看漲期權賣方在買方要求履約時，將承擔空頭期貨部位，看跌期權賣方在買方要求履約時，將承擔多頭期貨部位。
交易部位(頭寸)：壹種市場約定。期貨合約買方處於多頭(買空)部位，期貨合約賣方處於空頭(賣空)部位。
經紀商代理人：為期貨傭金商、介紹經紀人、商品交易顧問或商品合資基金經理拉訂單、客戶或客戶資金的人。
聯合會員資格或非正式會員資格：芝加哥期貨交易所的壹種會員資格。具有聯合會員資格的個人可以進行金融期貨和其它指定商品的期貨交易。
兩平期權：期權合約敲定價(履約價)與相關期貨合約的當時市場價格相等或大致相等的期權。
條形圖：標明在壹定時期內某壹交易盤的最高價、最低價和結算價的圖形。
基差：同壹商品當時現貨市場價格與期貨市場價格間的差異，如不另行指出，壹般是用近期期貨合約月份來計算基差。
遞盤：希望在某壹特定價格水平上買進商品的開價形式，相對於發盤。
經紀人：為金融、商業機構或壹般公眾執行期貨和期權合約指令的公司或個人。
倉儲費用：在持有現貨商品(如谷物或金屬)期間支付的倉儲費和保險費，在利率期貨市場，意指占用資金所支付的利息費。亦稱持倉費用或持倉。
結轉庫存：主要用於谷物市場，意指將上壹銷售年度結余庫存轉入下壹銷售年度的庫存。
現貨商品：買進或賣出之實際商品，如大豆、玉米、黃金、白銀、國庫券等，亦稱實際貨物。
現貨市場：買賣實際商品的場所，即谷物倉庫、銀行等。
現貨合約：為立即或在將來交付實際商品而簽訂的銷售協議。
現貨價格：通常指可立即交貨的實際商品的現貨市場價格。
現金結算：通常用於指數期貨合約交易，結算方式為依據最後交易日指數的現貨價值以現金結算指數期貨合約。區別於按指定的商品或金融工具交割。
圖表法：利用圖表分析市場行為，預計未來市場價格趨勢的方法。技術性分析派利用圖表法計算最高價、最低價、結算價、平均價格變動、交易量和空盤量。兩種基本價格圖表形式為條狀圖和點形圖。
最經濟(廉價)可交割法：用以決定何種現貨債券在依據期貨合約交割時獲利最大的壹種計算方法。
商品期權市場會員資格：芝加哥期貨交易所提供的壹種會員資格。擁有此種會員資格的個人可進行列入商品期權市場分類的合約交易。
傭金：經紀人為執行交易指令而收取的費用。
聚合：期貨市場術語。意指隨著期貨合約臨近到期日，現貨價格與期貨價格趨於會合，也就是說，基差將趨於零。
息票：債券發行人保證在債券到期前定期付給債權人的債券利息。此利息率按年計算。
農作物銷售年度：農業產品從當年收獲季節到下壹年收獲季節之間的時間間隔。各種農產品間的銷售年度略有不同，例如大豆銷售年度為9月1日壹8月31日，其中11月份的期貨合約月份為新作物年度第壹個合約月份，7月份的期貨合約月份為舊作物年度的最後壹個合約月份。
交叉保值：當為某壹現貨商品套期保值，但又無同種商品的期貨合約時，可用另壹具有相同價格發展趨勢的商品期貨合約為該現貨商品進行保值。
當期收益：債券利息與當時債券的市場價格之比。
日交易者：於每日交易收盤前，將在當天所買賣的期貨、期權合約全部平倉的投機商。
交貨等級：在必須依據期貨合約交割實貨時，根據交易所有關規則而提供的標準等級的商品或金融工具。
蝶他：壹種計算期權權利金變動幅度的表示方式，即每壹單位相關期貨價格變動所引發的期權權利金變動幅度。蝶他通常被解釋為相關期貨價格變動能夠使期權合約在到期時具有內涵價值的可能性。
差距：同種商品等級、品位和不同交貨地點間的價格差異。
最小價位：在某壹合約交易中所允許的最小價格變動量。亦稱最小價格波動。
均衡價格：當商品供應量與需求量相等時的市場價格。
敲定價格：以按照看漲期權或看跌期權約定價格買進或賣出的價格。亦稱履約價格。
歐洲美元：置於美國境外銀行中不受美國政府管轄的美元存款。
期貨轉現貨：在兩個均想利用各自的期貨交易部位換取對方現貨市場部位的套期保值者間進行的壹種交易方式。亦稱互換現貨。
履約：當看漲期權持有人希望買進相關期貨合約或當看跌期權持有人希望賣出相關期貨合約時所采取的行動。
到期日(期滿日)：期權合約的到期日通常為期貨合約交割月份前壹個月的某壹交易日，例如，3月份期貨合約的期權到期日為2月份的某壹交易日，但仍被稱為3月份期權，因為該期權的履約將轉為3月份合約的某壹部位(如多頭部位或空頭部位)。
基本性分析法：運用供應和需求信息予測未來市場價格變化的分析方法。
技術性分析法：利用歷史價格、交易量、空盤量和其他交易數據預測未來價格趨勢的價格分析方法。
投機商：采用預測未來價格動向的方法，並試圖通過買賣期貨和期權合約獲利的市場參與者。
期貨傭金商(期貨代理商)：尋求和接受期貨和期權合約買賣指令，並以此向客戶收取費用或其它資財的個人或組織。
加工毛利：大豆成本與加工品豆油和豆粕銷售收入之間的價格差距。