如果所考慮的時間序列具有相同的整數階，並且某種線性組合(協整向量)降低了組合時間序列的整數階，則稱這些時間序列之間存在顯著的協整關系。所謂協整關系，可以理解為兩個變量之間的長期穩定關系。
在時間序列中，經常發現兩個變量之間存在長期穩定的關系，這種關系稱為“協整關系”。傳統的協整分析方法是通過序列的差異將長期穩定的關系轉化為穩定的序列，得到線性的均衡關系，可以稱之為線性協整。線性協整的建模理論就是從實際的數據生成過程中尋找非平穩序列中可能的長期線性均衡關系來建立序列的結構模型！從而反映該序列的操作機制。