騎士有情人，而唐吉訶德沒有，於是指定鄰村的壹個村姑做他的情人，並給她起了壹個高貴的名字，杜爾西內亞。他去了壹個自以為是城堡的客棧，強迫客棧老板給自己壹枚印章，然後開始了遊俠冒險的生活。
他的經歷非常多，也非常有趣，包括他從地主手裏救出挨打的仆人，迫使商隊承認天下所有的美女都不如他的如意郎君杜爾西內亞，但不幸的是，他摔倒了，被商人的爪牙痛打了壹頓，最後被老鄉救了回來，送回家。這是他的第壹次經歷。
唐吉訶德對遊俠很感興趣，很快開始了他的第二次旅行。雖然他找到了鄰居桑丘·潘沙作為自己的隨從，但桑丘的不斷提醒並沒有讓他走出自己的幻覺。
他把風車當成了巨人，把旅館當成了魔法城堡，把理發師的銅盆當成了魔術師的頭盔，把苦役犯當成了被迫害的騎士，看到壹群人舉著偶像求雨，就以為強盜搶了良家婦女，趕緊去救。他還去黑山為愛苦修等等。
就這樣，堂吉訶德壹路硬拼相撞，被打得差點丟了性命，最後被救回家。
然後在家修養了壹個月後，唐吉訶德第三次請桑丘·潘沙和他壹起旅行。壹開始他打敗了壹個叫鏡像騎士的人，成功挑戰了獅子。然後他們被騙進了公爵和公爵夫人的城堡，他們被戲弄。
唐吉訶德是個說話算數的人，於是就答應了，回家後可不能生病。臨終前，他意識到騎士小說的危害很大，於是留下遺囑，讓他唯壹的繼承人，唯壹的親人，他的侄女，不得嫁給騎士。不然她那點遺產也不會留給她，小說也就完了。