協整理論主要用於檢測變量之間是否真的存在均衡依賴關系，這對於建立非平穩變量的計量經濟模型，檢驗這些變量之間的長期均衡關系非常重要。首先，如果多個非平穩變量是協整的，它們可以組合成壹個平穩的時間序列。這種平穩的時間序列可以用來描述原始變量之間的平衡關系。只要均衡關系存在，原始變量之間的穩定線性組合就存在。其次，當且僅當幾個非平穩變量是協整的，這些變量建立的回歸模型才有意義。因此，協整檢驗也是區分真回歸和假回歸的有效方法。最後，具有協整關系的非平穩變量可以用來建立誤差修正模型。由於誤差修正模型將長期關系和短期動態特征結合在壹個模型中，既能解決傳統計量經濟模型忽略偽回歸的問題，又能克服建立差分模型時忽略橫向變量信息的弱點。
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