(1)相關商品在不同的地方，不同的時間有合理的差價。
(2)由於價格的波動，差價往往不合理。
(3)不合理必須回歸合理。
(4)不合理回歸到合理的價格區間就是利潤區間。資產配置是指選擇資產類別，對投資組合中的各類資產進行適當的配置，並對這些混合資產進行實時管理。量化投資管理將傳統的投資組合理論與量化分析技術相結合，極大地豐富了資產配置的內涵，形成了現代資產配置理論的基本框架。
它突破了傳統主動投資和指數投資的局限性，將其投資方法建立在對各資產類別公開數據的統計分析基礎上。通過比較不同資產類別的統計特征，建立數學模型，進而確定組合資產的配置目標和配置比例。