目前，最重要和最常用的分類方法是根據商業銀行在經營過程中面臨的風險，將其分為信用風險、市場風險、流動性風險和操作風險。下面我們將分別介紹這些風險的定義和度量方法。
信用風險
1.信用風險的含義
信用風險是指銀行因信用活動中的不確定性而遭受損失的可能性，具體而言，是指所有被囚禁的客戶違約而導致的風險。比如在資產業務中，由於借款人無力償還債務導致資產質量惡化；在債務業務中，儲戶從鞋裏提款形成擠兌等等。
2.信用風險緩解
(1)傳統的信用風險度量模型包括專家系統模型和Z-score模型。
(2)信用風險的現代量化度量和管理模型主要有:KMV公司的KMV模型、摩根大通的信用度量模型、信用風險+和宏觀模擬模型(CPV模型)。
(2)市場風險
1.市場風險的含義
市場風險是金融體系中最常見的風險之壹，通常是由金融資產的價格變化引起的。市場風險壹般可分為利率風險和匯率風險。
(1)商業銀行利率風險是指市場利率水平的變化會影響銀行市場價值的風險。我國商業銀行的利率長期處於利率管制的火場環境中，但隨著我國利率市場化的不斷加強，利率風險對商業銀行的影響也將凸顯。
(二)商業銀行的匯率風險是指在國際業務過程中，由於匯率劇烈波動導致銀行持有的外匯資產或負債價值增加或減少的不確定性。隨著銀行業務的國際化，商業銀行的海外資產和負債比例增加，商業銀行面臨的匯率風險將繼續增加。
2.市場風險的衡量
早在20世紀七八十年代，西方金融機構就普遍感到傳統的金融風險管理工具已經不能滿足金融市場發展的需要，開始研究如何用單壹的模型來度量整個金融機構所面臨的市場風險。其中，JP開發的風險模型Risk Metrics。摩根是最成功的。該風險模型中使用的風險度量指標是VaR，即風險價值。
流動性風險
1.流動性風險的含義
狹義的流動性風險是指商業銀行沒有足夠的現金彌補客戶存款提取而導致的支付風險；廣義的流動性風險不僅包括狹義的流動性風險，還包括商業銀行因缺乏資金滿足客戶合理的信貸需求或其他即期現金需求而導致的風險。以最近美國的次貸危機為例。這場危機表面上看是由於銀行流動性不足造成的，但其根本原因是商業銀行錯誤的資產配置和信用等級低、質量差的貸款亂發放。
流動性風險的最大危害在於其傳導性。由於不同金融機構的資產存在復雜的債權債務關系，壹旦某個金融機構的資產出現流動性問題，無法維持正常頭寸，單個金融機構的財務問題就會演變成全球性的金融動蕩。我們正在經歷的金融危機是從美國商業銀行的流動性危機傳導到美國金融各個領域，進而傳導到世界各國金融領域的危機。
2.流動性風險的衡量
(1)靜態分析法
①存貸比率:是反映商業銀行流動性風險的傳統指標，等於貸存比。這壹指標在很大程度上反映了存款資金占用程度。比率越高，流動性越低，風險越大。
②流動資產比率:分為流動資產與總資產的比率和流動資產與流動負債的比率兩個層次。該比率越高，商業銀行的流動性風險越小。
(2)動態分析方法
①流動性缺口法
流動性缺口平衡資產和負債之間的差額。目前資產負債造成的流動性缺口是靜態的，資產負債的不斷變化造成的缺口是動態的。給妳。該方法可用於比較銀行在特定時間序列中的未來現金收入和現金支出。
②現金資本模型
壹般適用於比較大的銀行和金融機構。這個模型首先假設銀行無法獲得任何外部融資。通過評估銀行所有資產的流動性，分析資產的適銷性，然後使用合適的折現率計算通過資產出售可以維持多久的流動性。
(4)操作風險
巴塞爾委員會的定義是:操作風險是指由於內部程序、人員和系統運行不足或不當，以及外部事件的影響而導致城鎮功能直接或間接喪失的風險。
與其他風險相比，商業銀行的操作風險具有更明顯的特征。由於每個銀行的經營環境是不相關的，所以銀行要考慮自身的具體情況來分析操作風險，這是操作風險最明顯的特征。