1量化選股
量化選股是用量化的方法判斷壹家公司是否值得買入的行為。按照某種方法，如果公司符合這種方法的條件，就放入股票池，如果不符合，就從股票池中剔除。量化選股的方法有很多。壹般來說，可以分為三類:公司估值法、趨勢法、資本法。
2.定量計時
股票市場的可預測性與有效市場假說密切相關。如果有效市場理論或有效市場假說成立，股價充分反映了所有相關信息，價格變化遵循隨機遊走，對股價的預測是沒有意義的。眾多研究發現，中國股市的指數收益率除了經典的線性相關之外，還存在壹種非線性相關，從而否定了隨機遊走的假設，指出股價的波動並不是完全隨機的，看起來是隨機的、混沌的，但在其復雜的表面背後，存在著確定性的機制，因此存在著可預測的成分。
3.股指期貨套利
股指期貨套利是指利用股指期貨市場的不合理價格，同時參與股指期貨和股票現貨市場的交易，或者同時交易不同(但相似)類型的股指合約，賺取差價的行為。股指期貨的套利主要分為期現套利和跨期套利兩種。股指期貨套利的研究主要包括現貨構建、套利定價、保證金管理、沖擊成本、成份股調整等。
4.商品期貨套利
商品期貨套利獲利的邏輯原理是基於以下幾個方面:(1)相關商品在不同的地方、不同的時間有壹個合理的差價。(2)由於價格的波動，差價往往不合理。(3)不合理必須回歸合理。(4)不合理回歸到合理的價格區間就是利潤區間。
5.統計套利
與無風險套利不同，統計套利是利用證券價格的歷史統計規律進行的壹種風險套利，其風險在於這種歷史統計規律在未來是否會繼續存在。統計套利從方法上可以分為兩類。壹種是用股票收益序列建模，目標是在投資組合的β值等於零的前提下實現α收益，我們稱之為β中性策略；另壹種是利用股價序列的協整關系來建模，我們稱之為協整策略。
6.期權套利
期權套利交易是指同時買入和賣出具有相同相關期貨但不同執行價格或不同到期月的看漲或看跌期權合約，希望在未來對沖交易頭寸或履行合約時獲利的交易。期權套利的交易策略和方法多種多樣，是各種相關期權交易的組合，包括:橫向套利、縱向套利、轉換套利、反向轉換套利、交叉套利、蝴蝶套利、飛鷹套利等等。
7.算法交易
算法交易又稱自動交易、黑箱交易或機器交易，是指利用計算機程序發出交易指令。在交易中，程序可以決定的範圍包括交易時間的選擇，交易的價格，甚至最終需要交易的證券數量。根據各算法事務中主動程度的不同，不同的算法事務可分為三類:被動算法事務、主動算法事務和綜合算法事務。
8.資產配置
資產配置是指選擇資產類別，對投資組合中的各類資產進行適當的配置，並對這些混合資產進行實時管理。量化投資管理將傳統的投資組合理論與量化分析技術相結合，極大地豐富了資產配置的內涵，形成了現代資產配置理論的基本框架。它突破了傳統主動投資和指數投資的局限性，將其投資方法建立在對各資產類別公開數據的統計分析基礎上。通過比較不同資產類別的統計特征，建立數學模型，進而確定組合資產的配置目標和配置比例。