燒賣最早見於史料記載是元代高句麗國出版的漢語教科書，其上記載元大都（今北京）出售“素酸餡稍麥”。該書關於"稍麥"的註說是以麥面做成薄片包肉蒸熟，與湯食之，方言謂之稍麥。麥亦做賣。又雲："皮薄肉實切碎肉，當頂撮細似線梢系，故曰稍麥。""以面作皮，以肉為餡當頂做花蕊，方言謂之燒賣。"如果把這裏"稍麥"的制法和現代的燒賣作壹番比較，可知兩者是同壹樣東西。今內蒙古仍有許多館子寫作“稍麥”。
到了明清時代，"稍麥"壹詞雖仍沿用，但"燒賣"、"燒麥"的名稱也出現了，並且以"燒賣"出現得更為頻繁些。如《金瓶梅詞話》中便有"桃花燒賣"的記述。《楊州畫舫錄》、《桐橋椅棹錄》等書中均有燒賣壹詞的出現。乾隆皇帝有句詩提到了燒賣：“捎賣餛飩列滿盤，新添掛粉好湯圓”。 乾隆皇帝吃燒賣必然要把這東西的來龍去脈問個清楚，因此“捎賣”作為名稱的正宗源頭是沒有問題的。這裏的“捎賣”就是“燒賣”。
清代無名氏編撰的菜譜《調鼎集》裏便收集有"葷餡燒賣"、"豆沙燒賣"、"油糖燒賣"等。其中"勞餡燒賣"是用雞肉、火腿配上時令菜作餡制成。"油糖燒賣"則用板油丁、胡桃仁和白糖做餡制成。中國南方還有壹種"鹵餡"芽菲菜燒賣。現時各地燒賣的品種更為豐富，制作出更為精美了。如河南有切餡燒賣；安徽有鴨油燒賣；杭州有牛肉燒賣；江西有蛋肉燒賣；山東臨清有羊肉燒賣；蘇州有三鮮燒賣；廣州有蟹肉燒賣；南京有蛋燒賣等等，都各具地方特色。沙縣燒麥則不同於其他燒麥，為圓形，裏面包有粉幹，配上秘制的醬料食用。早年呼和浩特地區的燒賣都在茶館出售，茶客餓了總要補充點吃的。但茶館是清雅之所，不像飯店不怕稠油濃煙，只能備點清蒸面餅，小菜由茶客自帶，最多只能幫著把茶客帶來的肉菜，卷在餅中熱壹下，用了幾張面皮，收幾張面皮的錢。時間久了，連餅中的菜也捎上了，但仍然按面餅的分量計價，“捎賣”就這樣誕生了。因此，正宗燒賣館子是按皮的重量計價的，在呼和浩特“二兩燒賣憋死漢”，千萬不要按餃子的量去點。
1937年完成的《綏遠通誌稿》中有這樣的記載：“惟室內所售捎賣壹中，則為食品中之特色，因茶肆附帶賣之。俗語謂‘附帶’為捎，故稱捎賣。且歸化（呼和浩特）燒麥，馳名遠近。外縣或外埠亦有仿制以為業者。而風味稍遜矣。”正宗的燒賣餡還是羊肉生姜大蔥的，呼市人的早點習慣都是以燒賣為主，館子壹般都是清真的，味道也較純正，和其他地方的燒賣味道是完全不同的.。壹兩是八個，比餃子可是多多了，如果妳能吃下半斤，那真算妳厲害了。