根據商業銀行傳統的風險分類方法，商業銀行面臨的基本風險分為信用風險、流動性風險、市場風險、利率風險和匯率風險。
1.信用風險問題。
信用風險是指貸款人到期不償還債務，使銀行遭受損失的可能性。從我國商業銀行的現狀來看，資產質量低、不良資產率高是壹個突出問題。在此背景下，利率市場化可能會進壹步降低商業銀行的資產質量。這是因為，利率市場化後，商業銀行之間以及商業銀行與其他金融機構之間的競爭將日益激烈。為了吸引更多的資金，銀行將不得不提高存款利率。隨著融資成本的增加，貸款利率也會上升，銀行的資產會更加集中在高風險項目上，從而加劇信用風險。
2.流動性風險。
流動性風險是指銀行缺乏足夠的流動性來滿足提款、正常貸款等流動性需求的風險。隨著利率市場化的推進和金融市場的進壹步發展，儲蓄分流的渠道將不斷增加，規模將與日俱增，資金流動將更加頻繁，使得銀行的支付能力顯得尤為重要。
3.市場風險。
市場風險是指商業銀行的收益因資產價格、市場流動性等市場條件的變化而具有不確定性的可能性。隨著利率市場化和金融改革的進壹步深化，商業銀行將逐步擺脫傳統業務的束縛，加快資產結構多元化的步伐，逐步擴大資產交易規模。屆時，金融市場價格的波動必然會加大商業銀行的經營風險。
4.利率風險。
利率風險是指金融機構的收益(損失)因利率變動而具有不確定性的可能性。利率市場化後，利率風險應該是商業銀行面臨的最主要風險。從技術上講，基本利率風險可以分為四種類型。
(1)期限錯配風險:在商業銀行負債和資產的利率敏感性不匹配的情況下，利率變動會對銀行的凈息差收入產生影響。從我國現狀來看，商業銀行存貸款期限嚴重失衡。定期存款和儲蓄存款在存款中占相當大的比重，而短期貸款占貸款的絕大部分。這說明中國銀行業的利率敏感資產大於利率敏感負債。在這種情況下，利率的下調極大地限制了商業銀行的凈利息收入。
(2)基點風險:在利率市場化初期，由於市場競爭加劇，商業銀行的存貸款利差會趨於收窄。隨著利差收入成為銀行的主要收入來源，這壹趨勢對中國銀行業的影響不言而喻。
(3)收益率曲線的風險:壹般來說，長期利率高於短期利率，即收益率曲線的斜率為正。但在商業擴張階段，由於貨幣政策的反向短期操作，短期利率可能高於長期利率。因為在成熟的金融市場上，銀行的存貸款利率多以國債收益率為基準，如果收益率曲線由正變負，長期未償浮動利率貸款的重定價利率與短期存款利率之間的利差將大大縮小甚至為負。
(4)期權風險:大多數貸款合同都包含各種與利率相關的期權。當利率上升時，儲戶可能會取出未到期的存款，然後以新的更高的利率重新存入；當利率下降時，貸款客戶可能會提前還貸，然後以新的更低的利率重新申請貸款。這將減少銀行的凈利息收入。因此，當利率上升或下降時，商業銀行將不同程度地面臨客戶選擇的風險。