簡述與傳統的風險測度相比VAR方法的優勢體現在哪些方面

您好，VaR模型的優點VaR是指在壹定概率水平（置信度）下，某壹金融資產或證券組合價值在未來特定時期內的最大可能損失。VaR在風險管理中的風險控制、業績評估、估算風險性資本等方面都有廣泛應用。VaR模型的優點是：測量風險簡潔明了，統壹了風險計量標準，管理者和投資者較容易理解掌握；可以事前計算,降低市場風險；確定必要資本及提供監管依據。