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風險管理方法有哪些?

風險分散、風險對沖、風險轉移、風險規避和風險補償。

第壹,風險分散

(1)含義:通過分散投資分散和降低風險的方法。

(二)主要作用:Markowitz,投資組合管理理論:只要兩種資產收益的相關系數不是1,分散投資兩種資產就會降低風險。至於由多種獨立資產組成的投資組合,只要有足夠的資產,通過這種分散化的投資,其非系統性風險是完全可以消除的。

(3)實現手段:信貸業務不應集中於同壹業務、性質甚至同壹國家的借款人。

第二,風險對沖

(1)含義:通過投資或購買與標的資產波動負相關的部分資產或衍生品,以抵消標的資產潛在風險損失的風險管理策略。

(2)主要功能:是管理利率風險、匯率風險、股票風險、商品風險的非常有效的手段。

(3)變現手段:自我對沖和市場對沖。

自我套期保值是指商業銀行利用其資產負債表的套期保值特征或某些收益負相關的業務組合進行風險套期保值;

市場套期保值是指通過衍生品市場對不能通過資產負債表和相關業務調整進行自我對沖的風險(也稱為剩余風險)進行套期保值。

第三,風險轉移

(1)含義:通過購買某種金融產品或采取其他合法的經濟措施,將風險轉移給其他經濟主體的風險管理措施。

(B)主要作用:風險分散功能降低了非系統風險,但對相同因素引起的系統風險無能為力。這時候采取風險轉移策略是最直接有效的。

(3)實現手段:保險轉讓和非保險轉讓。

保險轉移是指為商業銀行投保,以支付保險費為代價,將風險轉移給保險人。

非保險轉讓擔保、備用信用證等。可以將信貸風險轉移給第三方。例如,商業銀行發放貸款時,通常要求借款人提供第三方信用擔保作為還款擔保。借款人未按時償還貸款本息,擔保人代為清償。

第四,規避風險

(1)含義:商業銀行拒絕或退出某項業務或市場,以避免承擔該業務或市場的風險。

(2)主要作用:無業務無風險。

(3)實現手段:沒有風險,就沒有收獲。在規避風險的同時,自然也就失去了在這個業務領域獲取利益的機會和可能性。風險規避策略的局限性在於它是壹種消極的風險管理策略。

動詞 (verb的縮寫)風險補償

(1)含義:事前(損失發生前)對風險的價格補償。

(二)主要作用:對於那些無法通過風險分散、套期保值或轉移來管理,但又無法避免而不得不承擔的風險,投資者可以在交易價格上附加風險溢價,即通過提高風險收益來獲得承擔風險的價格補償。

(3)實現手段:投資者可以充分考慮當前金融資產定價中的風險因素,通過定價要求風險回報。

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