量化投資的形成過程很簡單，就是壹個想法，通過編程語言變成現實。比如低市盈率投資，市盈率低於5倍時買入，高於10倍時賣出。具體步驟如下:
首先確定自己的投資理念，是價值投資還是趨勢投資。如果是價值投資，應該用什麽指標來確定價值的高低？同樣，趨勢投資也要找到判斷趨勢的指標，無論是技術指標還是財務指標，都要清晰可量化。
其次，要有配套的交易策略，這是壹個根據投資理念提煉的過程，包括買賣時機、買賣數量、倉位安排等。市場上主要的量化策略有:多因素選股策略、相對價值對沖策略、網格交易策略、事件驅動策略、指數增強策略、日內交易策略、行業輪動策略、趨勢投資策略、多元策略。
確定指標和數量後，進行量化建模，將上述過程變成機器語言，即編程。比如趨勢投資確定KDJ日線金叉買入死叉賣出，數量是總資產的10%，可以通過這些條件寫入程序。
最後，對編制的程序進行驗證和修改。量化交易軟件有文華財經、蝸牛股票量化分析軟件、方正證券量化交易平臺。
所以量化交易的門檻也很高，因為很少有投資者有編程的能力，更何況它的核心不是編程，而是對投資的理解，如何選擇相關指標，組合成新的，打磨成無鋒之劍。
量化交易的優勢不言而喻:自動編程，不受情緒幹擾；缺點也很明顯:不能靈活，所以在現實投資中可以綜合運用。在選股過程中，它可以使用系統壹半，在交易過程中，它可以完全交給機器。投資者才能真正擺脫盤面，專心做好自己的投資工作:選擇、研究、思考。
對於普通投資者來說，妳不知道怎麽編程，妳可以通過系統確定標準來選股，然後妳只需要確定買賣的明確指標。最後，妳可以在盤後跟蹤行情，盤前委托交易，到了再下單。