因為協整允許我們描述兩個或多個序列之間的平衡或平穩關系。單獨對於每個序列來說，它可能是非平穩的，這些序列的矩，如均值、方差或協方差，與時間存在協整關系，因此可以建立誤差修正模型。如果可以用非平穩變量建立誤差修正模型，那麽變量之間壹定存在協整關系。時間序列變量的平穩性時間序列的平穩性是指時間序列的統計規律不會隨著時間的推移而改變，即產生時間序列的隨機過程的特征不會隨著時間的推移而改變。直觀地
2.時間序列變量的單位根檢驗和協整檢驗的定義1單純形過程單純形過程是壹種特殊的非平穩隨機過程。簡而言之，酉過程是指壹個可以用差分來穩定的非平穩隨機過程。
3.從協整到ARDL(p，q)的誤差修正模型壹般來說，只有當兩個序列都是平穩時間序列時，才能進行OLS估計。對於非平穩序列，直接回歸會導致偽回歸(如...
上一篇:以下是壹套中國民居郵票，其中()A.B.C.D .代表黃土高原的民居景觀。下一篇:熏肉怎麽做？熏肉怎麽吃才好吃？