銀行如何應對風險？

商業銀行是以信用為基礎，主要從事貨幣借貸和結算業務的高負債、高風險行業。商業銀行的經營特點及其在壹國國民經濟中的關鍵地位和作用，導致了銀行經營風險具有隱蔽性和擴散性的特點。壹旦銀行經營風險轉化為實際損失，不僅可能導致銀行破產，還會對整個國民經濟產生多米諾骨牌效應。因此，商業銀行建立有效的風險防控機制更為重要。\x0d\我國國有專業銀行向國有商業銀行的轉軌過程已經完成，經營行為的市場化成分增加，行政色彩有所退卻。特別是在當前全球經濟壹體化格局下，國際金融危機頻發的現狀和中國加入WTO後國際銀行業的沖擊，要求國有商業銀行正視經營風險，盡快提高風險識別和控制能力。目前，我國缺乏完善的社會信用體系，商業銀行產權制度不清晰，先進科學的管理機制尚未形成，經濟體制轉軌的成本被轉嫁，導致我國國有商業銀行的風險管理水平與國際先進風險管理水平差距較大，認識上也存在較大偏差。為了建立有效的風險防範和管理機制，首先要樹立先進的銀行風險管理理念。風險管理的任務是發現業務流程的風險點，衡量業務的風險程度，在克服風險的同時，從風險管理中創造效益。其次，要建立全面的風險管理方法，將信用風險、市場風險和各種其他風險，以及包括這些風險在內的各種金融資產和其他資產組合，以及承擔這些風險的各種業務單元納入統壹的體系，按照統壹的標準對各類風險進行計量和求和，根據各項業務的相關性對風險進行控制和管理。第三，完善風險管理體系。應從三個層面進行調整:(1)要適應商業銀行股權結構的變化，逐步建立董事會管理下的風險管理組織架構。(2)在風險管理實施層面，要改變行政化管理模式，逐步實現風險管理的橫向延伸和縱向管理，在矩陣式管理的基礎上實現管理流程的扁平化。(3)改變商業銀行傳統的內部管理模式，實現以業務流程為中心的管理體系，不斷探索以戰略業務實體為中心的風險管理體系。要逐步在業務部門建立單獨的風險管理部門，通過風險管理部門在部門間傳遞和執行風險管理政策，從業務風險源頭進行有效控制。最後，要提高風險管理技術。使用先進的風險衡量和管理技術，如內部評級法和投資組合管理。\x0d\在具體風險的管理上，要從以下幾個方面入手:\x0d\ 1。信貸風險的防範\x0d\信貸資產在整個資產結構中占有很大的比重。隨著利率市場化的加速，利差可能會變小，但仍然是收益最高的項目，是銀行資金運用的主要渠道。在加強貸前調查和貸前審查的基礎上，信用風險的防範重點應放在:(1)運用國際先進技術和經驗，盡快建立符合國際標準的銀行信用內部評級體系和風險模型。使用量化方法對風險進行準確定價，不僅可以提高資產業務的效率，而且可以根據資產的不同風險類別設定不同的資產價格，既可以降低信用風險，又可以通過產品差異化提高銀行利潤，擴大市場份額。(2)建立完善的內控機制和激勵機制，嚴格控制貸款等資產業務的流程，明確責任與收益的關系，如實行貸後問責制、貸審分離等措施。(3)充分利用科技信息手段，盡快建立和完善信用風險監控信息系統，建立基礎客戶數據庫和開發客戶跟蹤系統，實現信用風險的動態管理。(4)通過比較資產投資方案的機會成本，選擇適時退出策略，以達到最佳的資產配置效果。(5)利用新興工具和技術降低和控制信用風險，建立科學的績效評價體系。貸款證券化和信用衍生品主要用於提前回收債券，轉移信用風險，同時建立績效考核體系，實現風險組合管理。\x0d\ II。利率風險和流動性風險的防範措施\x0d\1。建立健全內部風險管理機制。風險管理機制的完善，主要是創新資金管理制度，改變國有商業銀行長期以來實行的“差額”管理模式，實行資金集中統壹管理。基層銀行所有資金來源全額存入管理銀行財務部門，基層銀行所有資金由管理銀行統壹調撥。通過資金的集中，建立統壹的資金管理和運營平臺，實現流動性、利率風險管理和信用風險管理的適度分離，提高風險管理的效率和水平。資金集中管理後，各類資金的配置權集中到上級行，在資金配置過程中建立完整的經濟金融信息網絡系統和風險監測預警系統，加強各類風險的量化分析，註重期限結構比例，防範利率和流動性風險。同時，貫徹審慎會計原則，不斷補充自有資本，增強抵禦流動性風險和利率風險的能力。\x0d\2。完善獨立的內部風險管理體系。各商業銀行設立了專門的利率風險監管控制部門，直接向銀行董事會或行長負責，制定明確的利率風險管理和監控程序，劃分利率授權權限和責任。合理確定內外利率。內部利率是指用於銀行內部資金核算的利率。通過確定反映市場變化、兼顧各部門利益的內部利率，引導資金向高收益、低風險項目集中，降低整體風險，實現全行戰略發展意圖。與其他部門協調合作，建立基於安全和效率的外部利率決定體系。\x0d\3。創新商業銀行產品控制風險。雖然在產品創新上還存在體制和監管上的障礙，但可以采取循序漸進的策略。壹是根據國內金融市場發展趨勢，做好衍生產品的基礎準備。包括收集基礎數據、建模以及模型驗證和修正。根據對外幣衍生品市場的了解，研究遠期利率合約(FRA)、利率互換(IRS)、利率期權等衍生品，以及基於這些基礎衍生品的結構性產品的投資組合，為商業銀行未來的風險管理做基礎工作。第二，開發和使用主動承擔負債或提高資產流動性的產品，改善資產負債組合，如發行次級債券。嘗試創造連接不同市場的產品，將存款與債券市場掛鉤，存款與貨幣市場收益掛鉤，如貨幣市場基金、結構性存款等。待政策放松、市場逐步完善後，再推出遠期利率合約、利率互換、利率期權、債券指數期權等產品。通過研究利率市場化條件下的資金交易，特別是衍生金融工具的交易，可以消除全行的風險暴露，防範和化解利率風險。\x0d\ III。操作風險的防範\ x0d \ 2003年2月，巴塞爾委員會從以下四個方面正式提出了操作風險監管的10原則，包括:創造適宜的風險管理環境；運營風險管理的識別、評估、監控和緩解控制；監管者的作用；信息披露的作用。2003年4月，巴塞爾委員會在新發布的《資本協議(CP3)草案》中將操作風險與信用和市場風險並列為第壹支柱，使操作風險成為資本監管的正式成員。這意味著，根據巴塞爾委員會的要求，為了有效評估和管理操作風險，銀行需要建立專門的框架和程序，為商業銀行提供更多的安全性和穩定性。\x0d\1。建立內部風險控制文化。操作風險存在於銀行的正常經營活動中。只有當銀行建立了有效的操作風險管理和穩定的操作控制文化，並且高級管理層以高標準的道德標準嚴格要求各級經理時，操作風險管理才會最有效。創建風險控制文化是指所有員工在從事業務活動時遵守統壹的行為準則，存在重大操作風險的單位的所有員工對銀行的操作風險管理政策有清晰的認識，對風險敏感度、容忍度水平和控制手段有足夠的了解和掌握。\x0d\2。加強內部控制制度建設。操作風險的管理在很大程度上取決於內部控制制度的完善。防範操作風險的關鍵是控制行為人，提高其專業素質。在進壹步完善制度的同時，改變業務硬約束、人員軟約束的局面，實行三分離制度:(1)管辦分離，即管理人員特別是高級管理人員不能從事具體的業務操作，必須經過必要的業務流程才能經營業務；(2)銀行與客戶分離。銀行為了方便客戶，可以在防範風險的前提下盡量簡化手續，但客戶經理不能代客戶辦理業務；(3)程序設計與業務運營分離。也就是程序員不能從事商業運營。電子業務處理大大提高了工作效率和內部監督的及時性和全面性。但是計算機的廣泛應用還處於初級階段，熟悉計算機的人不熟悉業務，熟悉業務的人不懂計算機，客觀上限制了計算機犯罪。但隨著從業人員素質的提高，復合型人才的增多，由此可能引發的壹些行為風險應該引起高度重視。